Allora:
1) Le bombole usa e getta costano poco, ma durano ancora meno. le trovi su ebay a circa €17 + spese di spedizione. Le trovi a qualcosa in più anche da Brico o da Leroy Merlin. Se vuoi saldare parecchio ti conviene una ricaricabile. Su ebay ho trovato questa:
http://www.ebay.it/itm/Bombola-Argon-da ... 232726a26d non è grandissima ma costa poco. Comunque, poiché la convenienza sta nel ricaricarle, ti conviene cercare un rivenditore nella tua zona, e vedere che prezzi ti fa. Considera che per le saldature a filo è molto utile usare argon+co2, o addirittura co2 puro per ottenere maggiore penetrazione, l'argon puro serve per fare i cordoni belli e diminuire gli spruzzi, ma va bene solo per spessori sottili.
2) di fili ce ne sono di tantissimi tipi. La prima distinzione è tra quelli animati e quelli pieni. POi sicuramente influisce lo spessore, ed il materiale di cui sono fatti. Dipende da cosa devi saldare...
3) non so aiutarti, l'alluminio lo lascio a quelli più bravi, o con attrezzature più costose.
4) cerca su youtube dei filmati di questo genere, cercando in inglese e/o in altre lingue (in italiano c'è poco...). Probabilmente il tuo obiettivo è farli in inox, quindi informati sui fili animati e non per l'inox (ce ne sono di tanti tipi, generalmente vanno in base alla composizione ed al tipo della lega che devi saldare...)...
5) leggiti un po' di manuali, nel forum nella sezione adatta ne trovi una secchiata, stessa cosa per i video.